Открывай Панель управления, выбирай Классический Вид, открывай Свойства Папки (либо Параметры Папок в Windows Vista\7), в открывшемся окне выбрать вкладку Вид, в разделе Дополнительные параметры, опустить лифт до конца вниз и найти последнюю галочку Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. Галочку снять, затем Применить. Готово!
Немного теории: В системе фигурирует большое разнообразие различных файлов. Каждый из них имеет свой тип. Тип определяется расширением файла (например *.amx). Чтобы система знала что и где открывать, существует такое понятие как Ассоциации Файлов- визуально представляется как таблица соответствий, реально это целая ветка реестра, где хранятся соответствия, тип файла и закреплённая за ним программа.
Многие программы (например мультимедийные плееры) при установке автоматически задают ассоциации на типы файлов с которыми они умеют работать. И благодаря этому данные типы файлов помечаются значком данной программы. Если система не знает где открыть некоторый файл она предложит пользователю выбрать программу. Если тип файла официально зарегистрирован в системе, система по умолчанию скрывает его расширение. В противном случае наоборот.